Отток фондирования из крупных госбанков РФ в августе мог быть обусловлен обеспокоенностью клиентов в связи с потенциальными новыми санкциями, о чем свидетельствует отток клиентского фондирования в иностранной валюте, однако часть средств могла быть конвертирована в рублевые депозиты. Об этом говорится в обзоре российских банков за восемь месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

По подсчетам агентства, клиентское фондирование в банках выборки (без учета депозитов от госкомпаний) в номинальном выражении увеличилось на 1,2 трлн рублей, но с корректировкой на снижение курса рубля уменьшилось на 65 млрд (0,1%), что стало результатом притока средств корпоративных клиентов в размере 49 млрд (0,2%) и оттока розничных депозитов в размере 114 млрд рублей (0,4%). Наиболее значительный отток корпоративного фондирования с корректировкой на изменение валютного курса наблюдался у Сбербанка (117 млрд рублей, 1,7%), Газпромбанка (87 млрд, 2,8%) и банка «Россия» (58 млрд, 9,4%), в то же время хороший приток имели Альфа-Банк (117 млрд, 11,5%) и Райффайзенбанк (45 млрд рублей, 15,6%). Объем розничных депозитов сократился в основном у Сбербанка (107 млрд рублей, 0,9%) и в кредитных организациях, санируемых Центробанком (35 млрд, 3,2%), в то время как в других банках наблюдалось достаточно равномерное увеличение розничных депозитов.

«Умеренный отток фондирования из более крупных госбанков предположительно был обусловлен обеспокоенностью в связи с потенциальными новыми санкциями. Такое мнение основано на анализе трендов валютного фондирования, который свидетельствует об оттоке клиентского фондирования в иностранной валюте в размере 5,1 млрд долларов (2,4%). Самое заметное снижение валютных депозитов наблюдалось у Сбербанка (2,9 млрд долларов, 3,6% от средств клиентов в иностранной валюте), ВТБ (2,6 млрд долларов, 5,9%) и Газпромбанка (1,1 млрд долларов, 5,2%), однако некоторые из них могли быть конвертированы в рублевые депозиты, поскольку в ряде случаев суммарный отток был меньше», — отмечается в обзоре Fitch.

В то же время банки в иностранной собственности имели приток валютных депозитов в размере 1,4 млрд долларов, и наибольшее увеличение таких депозитов продемонстрировали Росбанк (0,3 млрд долларов, 10,6%) и Райффайзенбанк (0,6 млрд долларов, 11,9%), уточняют в агентстве.

Напомним, что на заметный отток валюты из крупнейших госбанков РФ в августе накануне обратили внимание аналитики Райффайзенбанка, оценив его в 8,3 млрд долларов. По их мнению, «значительная часть средств была или переведена в наличность, или выведена за пределы РФ».

Комментарий

«Мы наблюдаем тенденцию со стороны корпоративных клиентов по замещению валютных депозитов на рублевые, — отмечается в комментарии пресс-службы банка ВТБ, поступившем в редакцию Банки.ру. — При этом общий размер вкладов юридических лиц в ВТБ, как видно из 101-й формы ЦБ, в августе увеличился с 4,5 трлн до 4,7 трлн рублей».

При этом в банке не фиксируют сокращения валютных депозитов физических лиц. «За август ВТБ нарастил портфель долларовых средств физлиц в рублевом эквиваленте более чем на 6%. Изменения в долларовом эквиваленте связаны исключительно с волатильностью курса», — уточняют в пресс-службе.

В ВТБ констатируют, что его клиенты все больше своих средств хранят в национальной валюте. Например, в массовой рознице доля рублевых сбережений составляет уже 91%. С начала года этот показатель увеличился на 2 процентных пункта.

В Fitch между тем констатируют, что «валютная ликвидность в секторе в целом оставалась на комфортном уровне: ликвидные активы в иностранной валюте (денежные средства и эквиваленты, корсчета в иностранных банках и не обремененные залогом облигации) покрывали средства клиентов в среднем на 30%, а какие-либо потенциальные разрывы, вероятно, покрыла бы в случае необходимости поддержка со стороны ЦБ РФ».

В конце сентября агентство написало, что у системно значимых российских банков запас валютной ликвидности покрывает валютные депозиты более чем на 20%, что является комфортным уровнем. «Долларизация депозитов снижалась последние несколько лет, но у системно значимых банков выше, чем в среднем по сектору», — отмечали в Fitch.